Google am besten nach "WinAPI socket tutorial". Ich würde übrigens von UDP abraten da es doch ein paar entscheidende Nachteile gegenüber TCP hat. Dazu gehören:
- Pakete können verloren gehen
- Pakete haben keine Reihenfolge beim ankommen
- Die Firewall muss jedes Paket einzeln abnicken (bei TCP werden nur die ersten paar bytes abgenickt, dann geht alles durch)

Der Nachteil das TCP Pakete mehr overhead erzeugen als UDP ist relativ egal, du kriegst so oder so nicht jeden frame ein komplettes Bild rüber sondern vllt 20 frames die Sekunde.

Zum Thema komprimieren; Da du wahrscheinlich auch noch Verschlüsselung willst: erst komprimieren und dann verschlüsseln! Gut Verschlüsselungen erzeugen Daten ohne große Redundanz, da lohnt sich das komprimieren dann nicht mehr.