Ziemlich einfach.
Eine menü realisiert man einfach mit panels und buttons.
Diese verändern dann variablen, bzw. deren wert, je nachdem was du einstellen willst.
Du könntest sie dann beim verlassen des spiels in eine .txt datei oder ähnliches schreiben, oder aber sie von der engine selbst abspeichern lassen (var_info varname = value;)