Ich glaube, das geht gar nicht. Zumindest kenne ich kein einziges Spiel oder Programm, bei dem diese Taste unterdrückt wird.
Ich verwende diese Taste sehr oft bewusst, um von einem laufenden Spiel zurück zum Desktop zu gelangen (um z.B. einen Screenshot in einem Malprogramm weiterzubearbeiten). Die Taste lässt sich meiner Meinung nach genauso wenig sperren wie andere Tastenkombinationen, die das laufende Spiel unterbrechen würden (z.B. ALT+TAB, oder STRG+ALT+ENF).

Ich kenne auch einige Leute, die diese Taste als störend empfinden, und sie daher einfach aus der Tastatur herausgenommen haben (dort klafft jetzt ein Loch in der Tastatur, anstatt der Windows-Taste).