Die fehlende DLL müsste eigentlich Teil der DirectX Runtime sein. Die eigentlich korrekte Lösung wäre also dass der User die entsprechende DirectX runtime installiert, die man dem Spiel beilegen könnte, genauso wie den ogg codec kram.
Deshalb installiert Steam beim ersten Start von Spielen auch immer erstmal alles mögliche, inklusive der Visual-C++ Runtime und oft auch die passende DirectX Runtime. Davon gibt es inzwischen nämlich viel zu viele verschiedene Versionen, von denen nur ein ganz paar unter Windows vorinstalliert sind.
DLL in den Ordner packen klappt aber natürlich auch meistens und ist für alle einfacher...